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过儿~ · 2019年06月07日
为什么implied volatility xiaoyu小于 historical volatility?
包包_品职助教 · 2019年06月07日
同学你好，因为historical volatility是24%；根据这个volatility计算出来的期权价格是7.4890；
而市场价格是7.2，小于根据历史volatility计算出来的期权价格。而implied volatility 是根据市场价格也就是7.2算出来的volitility；因为7.2小于7.4890；所以根据7.2算出来的volatility小于7.4890对应的volatility，所以implied volatility 小于历史volatility。
