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富贵险中求 · 2019年06月06日

此时上边公式中的BPV future应该用下边的哪个数带入？

  1. CFA III
  2. Fixed Income
此时上边公式中的BPV future应该用下边的哪个数带入？
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发亮_品职助教 · 2019年06月08日

带入BPV futures；

他这个公式是这样，先确定CTD债券，所以先知道BPV CTD，然后根据CTD的Conversion factor，我们可以计算出Futures BPV；

在用Futures调整资产、负债两端的BPV gap时，使用Futures BPV。

 

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