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兔斯基 · 2019年06月06日
此题中叙述进入一个收浮动付固定的swap，理论上说这个swap的duration为负，那进入这个swap后整个position的duration应该会下降才对，为什么答案里说duration上升了？
企鹅_品职助教 · 2019年06月07日
考虑sensitivity时看的是duration的绝对值，fixed rate loan的duration的绝对值更大，所以sensitivity更大，duration的正负号只代表方向。
此题中叙述进入一个收浮动付固定的swap，理论上说这个swap的duration为负，那进入这个swap后整个position的duration应该会下降才对，为什么答案里说duration上升了？
