开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

olina西雅 · 2019年06月05日

Factor based asset allocation

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
为什么factor based allocation bear on the issue of controlling systematic risk exposures?
添加评论
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月06日

这是相比asset class allocation的。因为asset class之间会有风险的重叠，比如股票和债券，都会受inflation risk的影响，所以想控制住某些风险因子是很难的。但是通过factor based allocation， 每个risk factor都可以被剥离出来，所以有关系统性风险的因子、也就是宏观层面的因子，可以被找出来单独管理。

  • 1

    回答

  • 2

    关注

  • 302

    浏览
相关问题