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olina西雅 · 2019年06月05日

Factor based asset allocation

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
为什么factor based allocation bear on the issue of controlling systematic risk exposures?
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月06日

这是相比asset class allocation的。因为asset class之间会有风险的重叠，比如股票和债券，都会受inflation risk的影响，所以想控制住某些风险因子是很难的。但是通过factor based allocation， 每个risk factor都可以被剥离出来，所以有关系统性风险的因子、也就是宏观层面的因子，可以被找出来单独管理。

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