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YIBO · 2019年06月05日

Asset allocation

6671000是怎么算出来的!? PMT=0, N=10, I/y=4.1, FV=10000000 —-> PV=6691025 我算的不是你们那个值! 另外,另外四个值,2430、4978、2679、8242我都没有算出来! 最后,overal asset return 和 standard deviation 怎么得到的!  问题比较多,辛苦了,谢谢
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月06日

你的计算方法是正确的。这是原版书上的数字,但是协会没有相关勘误,所以就留着了。如果想练一下goal based计算,可以做18年真题Q9 C问。

overal asset return可以算一下:截图出自基础班讲义156、153页

用的是每个module的权重,分别乘以expected retun。

standard deviation 这里求不出来,因为涉及两两module之间的相关性,这里没有相关性的数据。
考试的时候最多让你计算overal asset return,注意用的是每个module的expected return而不是minimum expectation return

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