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木木__ · 2019年06月05日

衍生品 pricing and use CDS 经典题第四题

请问老师这题我知道答案怎么选,但有个小问题,就是这题的题干期初是 购买了一份CDS,同时购买了对应标的BOND, 后spread 上升,这时候CDS头寸肯定是赚钱,但是bond头寸 用未来现金流折现,由于利率上升了价格不是会下降吗,这个该怎么总体去考虑,谢谢老师

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月06日

这道题就只有一个CDS头寸,CDS on K and corporation debt,是“K and corporation”公司债的CDS头寸。一开始我们买保险,支付了一个较低的保费。而后spread上升了,我们进入反向对冲合约,卖保险,获得了一个较高的保费。从中我们能够获利。

木木__ · 2019年06月06日

如果问整体是不是就是不变呀

吴昊_品职助教 · 2019年06月06日

这道题中没有整体,只有一个CDS头寸。

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