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Elliane · 2019年06月05日
时间序列中，若mean reverting成立，是否就可以推倒出covariance stationary成立？
源_品职助教 · 2019年06月06日
准确的是说，还需要协方差平稳，和方差平稳才能推断出Covariance-stationary
但是也要看具体题目的语境，有时候没有提供其他条件，单纯均值复归，也可以默认为Covariance-stationary。
