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过儿~ · 2019年06月05日
麻烦老师帮我讲解一下这个basis trade的原理和在这道题目中的应用，谢谢
吴昊_品职助教 · 2019年06月05日
债券市场和CDS市场之间的credit spread存在一个差异，这是基差交易策略的基础。如果相较于CDS市场，债券市场的spread更高，目前债券的credit spread为4.5%，同时CDS contract的credit spread为4.25%。当前购买CDS的保护较为便宜，因此购买CDS， 同时买入债券，如果两者的价格收敛则可以赚到4.5%-4.25%=0.25%的收益。
