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honghong · 2019年06月05日

CDS spread

  1. CFA II
  2. Fixed Income

老师您好,前面何老师手写的是credit spread=y(公司)-rf. 但是讲义写的是a return over libor....所以不太明白到底是谁减谁~


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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月05日

两者并不矛盾，Libor一般都是rf的代表。

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