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Tina · 2019年06月04日
Wendy_品职助教 · 2019年06月04日
combined新组合=w1*Rf + w2*portfolio
combined新组合的标准差=w1*Rf的标准差+ w2*portfolio的标准差
Rf的标准差=0,combined新组合的标准差=w2*portfolio的标准差
portfolio下面那个点的σ(c) <σ(p) ,所以w2<1, w1<0