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ccxge · 2019年06月04日

计算offsetting transaction mark-to-market value

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

在R21 currency经典题1.1，最后算value时候的分子这一步，1.4189-1.3916是签1份反向对冲合约可以赚到的钱，然后这个是美元标价的，这个就直接乘以18M的欧元，这两个为什么可以直接相乘？币种都不一样，不用把18M的欧元做换算吗？想不明白



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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月05日

1.4189-1.3916 是DC/FC的汇率。这里写USD代表1欧元可以换1.4189、1.3916美元。 所以乘以18M的欧元代表18M的欧元可以换多少美元，折现率也是按照美元的利率来折。

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