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S7am · 2019年06月04日
交易经典题2.5题。 为什么在算paper portfolio的return时候不减去trading cost呢？
吴昊_品职助教 · 2019年06月04日
paper portfoilo是假设没有任何成本的收益，在零时刻一做决定就立刻交易后带来的收益。答案写的很乱。按照李老师上课的写法：paper portfolio=（50.50-50）*1000=500，actual portfolio=（50.50-50.40）*700-25=45，两者一做差就是500-45=455。然后再转换为百分比形式：455/50*1000=0.0091
