问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
short atm option，不是应该会带来收益吗？收益率曲线不变的情况下
发亮_品职助教 · 2019年06月05日
注意看题干：
题干描述的是Purchae short maturity At-the-money options
是购买short maturity ATM options，不是Short ATM options。
所以本题是买Option增加Convexity的策略，在Stable yield curve下，这种策略会有损失。
“short atm option，不是应该会带来收益吗？收益率曲线不变的情况下”
对的，Short option相当于卖出Convexity，所以在Stable yield curve下，是增强收益的手段。