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米朵高宇 · 2019年06月04日

衍生品

  1. CFA II
  2. Derivative
delta call -1=delta put，为什么有的题目给出的delta call和delta put不满足这个等式？而有的题目只给出了delta call，却需要用这个等式求delta put呢？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月04日

同学你好，delta call -1=delta put有一个前提条件就是call option的执行价格等于put option 的执行价格并且股票不分红；如果股票有分红并且call option的执行价格等于put option 的执行价格，那么是delta put=delta call - e -dividend yield ×t

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