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wuxiali · 2019年06月04日

derivative reading 34 课后习题

  1. CFA III
  2. Derivative
您好 请问derivative reading 34 question 34 为什么完全hedge的时候euro annualized return和jpy annualized return是一样的呢？
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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年06月04日

你是想问Q11吗？

因为Gide用了forward contract, 所以汇率风险被完全hedge掉，此时R(DC）=R(FC)=2.13%

书后答案也给了具体的数字推导，但是我觉得完全没必要。上面这个可以当作结论记一下，考试时候可以直接用。

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