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jianghaiyang · 2019年06月03日
Wendy_品职助教 · 2019年06月04日
我的记忆方法是这样的：
宏观因素模型的GDP surprise，就是市场观察得来的数据，回归前是已知的；
基本面模型敏感因子是公司的财务报表中得来的数据，回归前是已知的。
因为他们建模的过程不一样， 宏观因素模型已知surprise，要求敏感因子；，而基本面因素已知敏感因子，要求risk factor 。
可以再去听一下强化班对于这点的讲解。
jianghaiyang · 2019年06月04日
是啊，为啥呢？能不能简要解释一下便于理解记忆呢？
