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Maggie316 · 2019年06月03日
韩韩_品职助教 · 2019年06月04日
roll return = (ST future price - LT future price)/ST future price, contango的时候，roll return<0, backwardation的时候，roll return>0.
韩韩_品职助教 · 2019年06月03日
在另类当中，roll yield就是滚动收益，也就是结束一个到期期货合约并重新进入一个新的期货合约所产生的收益。你确定是在另类经典题中看到了这个概念么？不要标签标记错误了，没有解决你的问题。
Maggie316 · 2019年06月04日
怎么算，什么性质，什么时候是成本什么时候是收益
Alternative当中，roll yield和roll return都是一个概念，这个知识点目前已经删除了，可以不研究计算了
解释一下吧，经典题碰到了
