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安琪👼🏻 · 2019年06月03日

经典题，R30

  1. CFA III
  2. Risk
3.2和3.6 都是关于forward 3.2求S0和F0都用了fr折现 3.6的S0和F0，S0没有折现，F0折。 请问何时折现，何时不用，是因为计算汇率一定折，价格不用吗？基础知识都忘了😭
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月04日

3.2题，S0并不是折现，1.64是现在的汇率水平，乘以1.64是为了将EUR转换成CAD，因为上下箭头币种不一样没有办法直接做差。外汇远期牵涉到两个货币，我们只有将货币进行统一才能做差。

3.6题，定价合理的情况下S0=207，所以207不需要折现。

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