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ZRX · 2019年06月03日

关于no arbitrage approach 

  1. CFA II
  2. Derivative
老师您好，关于这个公式，还是有点模糊，等号右边代表long h份的stock 并且borrow bond,那么等号左边到底是代表long cal 还是short call ?
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月03日

同学你好，等号右边代表long h份的stock 并且short bond 而不是borrow bond。short bond 就是卖债券也就是发行债券那就是borrow money。

等号左边代表long call。

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