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Maggie316 · 2019年06月03日

2015q9

hedged波动率,是不是少乘了一项
famous_Jumper90 · 2019年06月03日

没有啊。你觉得少了哪里

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月03日

参考答案是从近似的RDC推导出来的,RDC≈RFC+RFX。RFX是常数,所以SD(DC)≈SD(FC)

咱们课上讲的公式:SD(DC)=(1+Rfx)*SD(FC) 是从精确的RDC公式推导出来的: RDC=RFC+RFX+RFC*RFX

从计算的角度来看,近似和精确的公式所得的结果差别不大。两种方法都正确。

这道题以及这两种方法在经典题中讲解过,在无答案版第20页。建议再听一下。

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