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jerrywongcn · 2019年06月02日

关于callable bond & putable bond summary 课后题（关于OAS是否需要调整的疑问）

  1. CFA II
  2. Fixed Income
PZ2018123101000091


提问：请问题中OAS溢价是否对公司债券价格有影响，是否应该调整利率？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月03日

是的，我们要在给出的二叉树基础上加上OAS。OAS是含权债券的credit spread，所以要在benchmark的基础上加上OAS才等于yield。无论是callable bond，还是putable bond都是加。

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