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hxhx · 2019年06月02日

关于swap的单利复利

  1. CFA II
  2. Derivative
老师课上说libor和swap的利率都用单利，为什么这里用复利？如果考试该用单利还是复利呢？遇到按季支付的coupon，用1年的coupon除以4，还是要复利呢
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月03日

同学你好，libor和swap的利率都用单利是因为swap rate是通过libor 算出来的。这道题这里没有用单利应该是因为它用的swap rate 并不是根据libor 算出来的swap rate

一般考试就用单利。遇到按季支付的coupon，用1年的coupon除以4，不用复利

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