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米朵高宇 · 2019年06月02日

衍生品经典题

  1. CFA II
  2. Derivative
衍生品经典题，R40，10.5第4小题，题目中说是write call，不就是应该short C0=hS0+PV（C1ˉ－hS1ˉ）中的C0吗？就是这个由公式合成的C0，直接就选择A答案了。为什么还要比较市场价格？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月03日

同学你好，题目问的是For the Alpha Company option, the positions to take advantage of the arbitrage opportunity 

也就是说怎么利用套利机会，套利就是买入低估的卖出高估的。所以要比较市场价格

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