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米朵高宇 · 2019年06月02日

衍生品经典题

衍生品经典题,R40,10.5第4小题,题目中说是write call,不就是应该short C0=hS0+PV(C1ˉ-hS1ˉ)中的C0吗?就是这个由公式合成的C0,直接就选择A答案了。为什么还要比较市场价格?
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月03日

同学你好,题目问的是For the Alpha Company option, the positions to take advantage of the arbitrage opportunity 

也就是说怎么利用套利机会,套利就是买入低估的卖出高估的。所以要比较市场价格

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