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小宋宋 · 2019年06月02日

portofolio中 有个问题就是macroeconomic model and fundamental model 的比较

macro 中Fi为算出来的superise factor and bi 为回归出来的。那在这个模型中bi是不变的,Fi 是不同时间模型带入的。 在fundemental 中F i 为factorreturn 但是bi 是回归出来的 所以Fi不变, 但是bi 不同股票要变化。这样理解对吗? 就是回归出来的值不懂, 计算出来的系数变?

3 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月03日

macro 中Fi为算出来的superise factor , bi 为回归出来的 。bi就是用Ri 和Fi 回归出来的。

小宋宋 · 2019年06月02日

那请问经济模型中bi 用哪个什么数据回归出来的?不是用和它对应的Fi的市场数据回归出来的吗?


Wendy_品职助教 · 2019年06月02日

你说的不对,要记清楚下面的结论:

macro 中Fi为算出来的,bi 为回归出来的。不同的asset: F一样,b不一样。

在fundemental 中bi 是自己计算出来的,F i 为factor return 是回归出来的。不同的asset :F一样,b不一样。

不同的asset :F一样,b不一样。这两个模型都是这样的。这是由于F和b代表的含义决定的,不是由于它们是怎么得出的。

 

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