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ciaoyy · 2019年06月02日

derivative怪题

1.这道题好奇怪,不知道是不是我理解错了,我怎么觉得题目在让求t=3时刻的price,但是我用画图法把它当做在t=3时刻求value来做答案是错的,若如果求price的,感觉题目条件给不全没法做,比如不知道S0。

2.答案解析当中,3怎么不折现,而且也不考虑semiannual div这个问题?



ciaoyy · 2019年06月02日

我一直觉得current时刻指的是t=3时刻,因为默认t=6半年的时候发div

1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月02日

同学你好,你把当前时刻看成是0时刻,那么支付股利的时间是就是3个月后,也就是3时刻,合约期限是3个月,那么到期日也是3时刻。那FP=60.5×1.0325 0.25次方-3=57.99 或者是FP=(60.5+3/1.0325 0.25次方)×1.0325 0.25次方=57.99

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