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吻舞双全0916 · 2019年06月02日

这道题中，协方差不平稳也可以用均值复归判断下一个因变量的走势吗？

  1. CFA II
  2. Quantitative
这道题中，协方差不平稳也可以用均值复归判断下一个因变量的走势吗？从23题中应该可以判断出协方差不平稳吧？为什么26题中还要用均值复归求下一个因变量的走势？课后题reading9
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1 个答案

源_品职助教 · 2019年06月03日

这题出的不太好，是有点前后矛盾的意思。

但是23题主要是基于题目中 Martinez认为数据方差和均值不平稳（可能这个认识是不对的），那么他就根据自己现有的认识，就应该判断出数列是 不平稳的。

26题主要是基于表格数据算均值复归，那算出来是什么样就是什么样。

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