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gratitudechi · 2019年06月02日

reading24经典题5.2

  1. CFA III
  2. Fixed Income
请问 这题哪里看出投资了半年时间，就是以7%的折现率折到t=0.5时刻。为什么是这样？没看出哪里写到现在的时间点了。
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gratitudechi · 2019年06月02日

我问的是第一小问哈。还有一个小问题，当把mxn转化成hedged return时，使用的也是半年的Libor，为什么都是半年期的，又为什么用的是Libor。谢谢🙏

1 个答案
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发亮_品职助教 · 2019年06月04日

策略都是基于收益率曲线的预期的，所以要关注利率预期的时间:

Winslow expects yields in the US, Euro, UK, and Greek markets to remain stable over the next six months.......Based on these views, Winslow is considering the following trades

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