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杨木木 · 2019年06月02日
吴昊_品职助教 · 2019年06月02日
这三个duration并不是重点，所以不包括在我们的框架图中。只是在原版书中被提及了，所以学有余力的同学可以当结论记忆一下。real rate duration代表的是实际利率上升或下降对于债券价格的变化。inflation duration代表的是预期通货膨胀率改变对于债券价格的改变。credit duration和liquidity duration代表的是spread的变化带来的债券价格的变化。这里就是一个结论，对于固定利率债券，这四个duration都是相等的。所以选A。
