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天天1102 · 2019年06月02日

问一道题:NO.PZ201709270100000509 第9小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

老师您好 这道题答案既然有问题 那么我的理解是:关于Company 3,是不是应该用Log AR(2)比较好? 至于一阶差分是多余的 因为并没有unit root,而且它是有serially correlation现象 应该用AR(2)修正。 请问老师我的理解是正确的么?如果不正确 请问应该如何思考这道题,谢谢!

还有题一个小建议 可不可以在题干下面标注一下 答案有问题 不然在自己做练习的时候 很容易被误导, 尤其是在前期刚刚学习到各种assumption的时候 谢谢

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案
已采纳答案

源_品职助教 · 2019年06月02日

 

你好,公司三这里的确是没有单位根

其实使用一阶差分的特性就是把数据的趋势性去掉,让数据平稳,正因为有这个特性,所以它可以用作具有单位根(数据趋势性特别强)的平滑。

但是如果数据没有单位根,我们也可以运用一阶差分,让数据更加平稳。其实实务操作中,对经济变量的数据比如股票价格,都会先一阶差分后再进行建模。这基本上成了实务中的常规操作。

因为公司三的数据有指数趋势,所以取对数处理也是必要的。

AR方法可以解决时间序列里的自相关问题,但是呢,我们通常从AR(1)开始,不行再用AR(2),因为多重共线性多了可能还会造成多重共线性的问题。

所以综合看,这题答案是OK的

谢谢你的建议,通常情况下,我们题库发现错误都是要修正更新的,最近题库在维护升级,过了阵子,上述处理方式还将继续哈。

 

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