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wuxiali · 2019年06月02日

fixed income 课后题 reading24 question 11

为什么exhibit 2中 2 year, 5 year, 10 year 和 long term 的duration是一样的呢?谢谢!
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发亮_品职助教 · 2019年06月04日

“为什么exhibit 2中 2 year, 5 year, 10 year 和 long term 的duration是一样的呢?”


注意本题是已知Long-term bond的Money duration,然后让求2-year bond的Market value;如果4个头寸的Money duration不相等的话,是没办法求的,所以本题就是默认4个头寸的Money duration是相等。

4个头寸Money duration一样,是Condor策略的特殊情况我们学Condor策略时,就是以这种特殊情况为例展开的,无论是课后题,还是原版书例题,都是以4个头寸相等为例的,所以碰到计算题大概率是4个头寸的都一样。


关于这块我之前有过其他回复,可以参考下,如果还有疑问可以继续追问:

http://class.pzacademy.com/#/q/24934

http://class.pzacademy.com/#/q/34588

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