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wuxiali · 2019年06月02日

duration & interest rate 

  1. CFA III
  2. Fixed Income
为什么r上升要增加duration，r下降要减少duration？当r上升的时候 bond price下降 这时候不是应该减少duration吗？谢谢！
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年06月04日

“为什么r上升要增加duration，r下降要减少duration？”

没有这种情况。利率上升时对应的策略是调低Duration，利率下降时对应的策略是增加Duration。

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