我想问一下为什么这个题干active risk不是 等于25%-18%=7%, 而是8%呢? Active return也不是10.5%-9%=1.5%而是1.2%
LizLiu · 2019年06月02日
我想问一下为什么这个题干active risk不是 等于25%-18%=7%, 而是8%呢? Active return也不是10.5%-9%=1.5%而是1.2%
active risk是active return这组数据的标准差,并不是用组合标准差-benchmark标准差。但是active return为撒不是10.5%-9%=1.5%,我觉得可能题干给的是expected return,而实际计算active return要用真实的 return-benchmark return,所以造成2个数据不相同。