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LizLiu · 2019年06月02日

二级经典题portfolio Reading 50 3.3题

我想问一下为什么这个题干active risk不是 等于25%-18%=7%, 而是8%呢? Active return也不是10.5%-9%=1.5%而是1.2%


awen · 2019年06月02日

active risk是active return这组数据的标准差,并不是用组合标准差-benchmark标准差。但是active return为撒不是10.5%-9%=1.5%,我觉得可能题干给的是expected return,而实际计算active return要用真实的 return-benchmark return,所以造成2个数据不相同。

1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月02日

这道题是原版书课后题,协会出的有问题。Active return=10.5%-9%=1.5%

但是active risk不等于25%-18%=7%, active risk直接用题干给的就可以了.

active risk=σ(Rp-Rb),不能像你这样直接把括号去掉,这个是求标准差基础公式,

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