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kgylldy · 2019年06月02日

二级固收经典题有答案讲义69页

  1. CFA II
  2. Fixed Income
怎么判断用二叉树的vnd和fair value，而不是用flat curve下计算的vnd和fair value？也就是为什么不用第一小问的fair value？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月02日

第一问我们的假设是no interest rate volatility，第四问我们的假设顺延着第三问，based on an assumption of future interest rate volatility of 20%。两个题是在不同的假设下，假设有利率波动的话只能用二叉树来进行估值。

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