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shirley_hd · 2019年06月01日

问一道题：NO.PZ2016020101000010

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

问题如下图：

    

C的解释不太理解，可否再讲一下~

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月03日

IS既考虑到了成交的部分也考虑到了没有成交的部分，考量成本更为全面。而implicit cost只考虑到成交带来的成本，考虑的不够全面，会带来问题。理解这两种衡量成本之间的区别即可。

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    一个问题是没找到题中哪里说到可以以miuote作为cision price。。。另一个问题是B项求的是implementation shortfall吗？怎么觉得像是求的actuportfolio return？

2019-06-01 21:45 1 · 回答

Paper portfolio return=(53.25-52.87)*30000，是不是应该这么计算

2019-05-06 07:00 1 · 回答

    请问一下，cision price在这里用的是mioint，为什么closing price就不用mioint，而用了bipri（虽然trar sell，该用aler 的bi呢？不需要统一吗？谢谢您！

2019-02-04 06:28 1 · 回答

    为什么53.25要作为B问中，implementation shortfall 的benchmark price？？

2018-04-23 21:13 1 · 回答