开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

吉尼是我 · 2019年06月01日

经典题通关课Derivatives里option portfolio risk mgmt strategies3.6 bob

  1. CFA III
  2. Derivative

理解在到期日一个call的delta是close to 0，一个call的delta是close to 1。但是为什么这个structure的delta就是1呢？应该怎么算structure的delta？

添加评论
1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月02日

delta=ΔC/ΔS, 因为是同一stock, ΔS 相同，所以两个delta可以直接相加。

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 279

    浏览
相关问题