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Tareina · 2019年06月01日

derivatives经典题

2.1的答案有问题。 max(0, libor-cap rate)前面的符号应该是-而不是+吧?因为这是long cap啊,应该是收到profit,那么算interest need to pay就应该是减去这个收益啊。
1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月02日

是的,应该是-,你说的是正确的。谢谢指出,同学很细心。

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