韩韩_品职助教 · 2019年06月02日
只有在宏观归因当中,不用掉调平项。其他都是正常Rp-Rb。 trading cost如果题目有就减掉,如果没有就不用减了。
荷间心素 · 2019年06月02日
不用掉啥意思?
韩韩_品职助教 · 2019年06月02日
只有在宏观归因当中,不用减掉调平项。
荷间心素 · 2019年06月06日
还是没懂 我提的这几个问题哪个是应该算调平项哪个又是不应该算 为什么?
韩韩_品职助教 · 2019年06月06日
3.18是宏观归因。宏观归因中有allocation effects不算active return,这个比较特殊;3.2和2.4是一样的,就是看总收益和benchark的差,3.2在2.4基础上多了一个trading cost的条件,就是一种类型,记住有trading cost的时候就把trading cost减掉。