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胖柒柒 · 2019年06月01日

二级19模考下午题,衍生品

老师,这道题资产轴的图我不太会画答案的得不出来,问题在于spot rate不知道是几时间点,股利支付时间也没太弄清楚,谢谢老师
2 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月02日

同学你好,你把当前时刻看成是0时刻,那么支付股利的时间是就是3个月后,也就是3时刻,合约期限是3个月,那么到期日也是3时刻。那FP=60.5×1.0325 0.25次方-3=57.99

或者是FP=(60.5+3/1.0325 0.25次方)×1.0325 0.25次方=57.99

SUN · 2019年06月04日

3元的分红是semi annual basis,不用除以2吗?

胖柒柒 · 2019年06月04日

我也是有这个疑问,还有为什么股利不减去呢?

包包_品职助教 · 2019年06月04日

题目里面分红这句话有歧义,它应该是想表达分红是3元,一年分红2次。因为一般我们说分红就是说单次的分红是多少。这点这个题干没说对,不用管他。主要掌握做法。另外分红我减去了,你看我的计算。

包包_品职助教 · 2019年06月02日

同学你好,你把当前时刻看成是0时刻,那么支付股利的时间是就是3个月后,也就是时刻,合约期限是3个月,那么到期日也是3时刻。那FP=60.5×1.0325 0.25-3=57.99

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