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xuetianwawa · 2019年06月01日

Var

  1. CFA II
  2. Portfolio
怎么理解var的缺点是会underestimate downside risk？ 谢谢
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2 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月02日

var 只衡量了分位点的损失，没有衡量左边尾部损失。所以是 underestimate downside risk

Wendy_品职助教 · 2019年06月01日

var 只衡量了分位点的损失，var左侧的损失可能非常大。

金融数据一般是尖峰肥尾加左偏，我们要警惕尾部损失。

xuetianwawa · 2019年06月01日

意思是左边尾巴肥所以分位点偏左（loss 更大）吗

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