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肥橘正在考三级 · 2019年06月01日

经典题 组合 

这道题的知识点在哪里的讲义啊?
1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月01日

这个主要是对tracking error和beta的理解,这个描述是正确的。像这种就是属于考的比较灵活的,判断分析师说的话是否正确。这种题的关键在于对知识点的准旗把握。

这种类型的题算是偏难点的。

Hextall provides an example, stating that “HB, for its private wealth clients, calculates active share for each client and uses ex ante tracking error to measure the degree to which clients’ current portfolios might underperform their benchmarks in the future. For equity- only portfolios,forward- looking beta is used to measure sensitivity to the broad equity market.”

Hextall的陈述是正确的。 银行的风险衡量标准通常侧重于流动性,偿债能力和资本充足率,而传统资产管理公司的风险衡量标准通常侧重于投资业绩。 事前跟踪误差可以正确地将当前投资组合与其基准进行比较,以尝试衡量未来的潜在绩效。

forward- looking beta是当前投资组合的当前风险衡量指标,衡量股票投资组合对大盘的敏感度。

 

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