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Vincent, Y.K. LIU · 2019年06月01日

关于题目

问题1:这个bear spread 要怎么判断用看涨期权还是看跌期权? 老师这个题目我想问个问题就是未来12个月看涨,那肯定要SHORT2月份的呀,当然是2-12月份不会上涨才会赚到期权费,为啥中间这个时间也是上涨??
2 个答案
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包包_品职助教 · 2019年06月02日

关于第二个问题,最主要的是你要知道short 2月份的call,long 12月的call 这里的2月和12月都说的是期权分到期日。

也就是说2月short call 到期,12月long call 到期。所以它的预期就是2月前不会涨,2-12月期间会涨

包包_品职助教 · 2019年06月02日

同学你好,这道题目没说,我们无法判断用bear call 还是bear put。我们就只能两个都算下,然后选出正确的选项。

首先,对于bear spread ,不管是bear call 还是bear put,breakeven point 都在两个执行价格之间,所以直接就可以选出正确答案B。

另外如果是bear call 的话,breakeven price 是28.64

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