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kgylldy · 2019年06月01日

二级经典题 固收有答案讲义47页 4.3题

1和3后半句不是完全一样的吗?为什么3错了?
1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年06月02日

statement1说的是effective convexity而statement3讨论的是effective duration,对于putable bond来说,当利率上升的时候,债券持有人会将债券提前卖还给债券发行人,此时effective duration会下降,因此可以ED of putable bond可以比不含权债券的ED小。3是错的。

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