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miaolu27 · 2019年06月01日

数量统计经典题 Cointegration

经典题资料第6个专题:Regression with mote than one time series: cointegration 6.2(3) which single time series model would most likely be appropriate to use in predicting the future stock price of Company 3#? 我理解为什么不用trend model以及不用linear,但我有点不理解的是,company3在题目中给的表格信息里面是 no unit root的呀,也就是应该没有单位根现象,即是stationary的。为什么还需要做一阶差分来修正呢?
2 个答案

源_品职助教 · 2019年06月02日

不客气,继续加油, miaolu27

源_品职助教 · 2019年06月01日

 

你说的是对的。这里应该是没有单位根

其实使用一阶差分的特性就是把数据的趋势性去掉,让数据平稳,正因为有这个特性,所以它可以用作具有单位根(数据趋势性特别强)的平滑。

但是如果数据没有单位根,我们也可以运用一阶差分,目的其实是为了让数据更加平稳。其实实务操作中,对经济变量的数据比如股票价格,都会先一阶差分后再进行建模。

 

miaolu27 · 2019年06月01日

懂啦,很感谢~~

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