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Allenyang0224 · 2019年06月01日

Derivatives经典题 Reading 32. 1.2

老师视频里讲了3步,答案里是4步。但我做题的时候是直接一下把equity的金额和B都调到target水平了然后对债券也是一步调好,请问如果考试时候这样做会有什么问题吗?

以equity举例,我的方法是:

adjust equity beta from 1.08 to 0.9, and adjust equity value from 182 million to 154 million

# of contracts = (target price * target Beta - portfolio price * portfolio Beta) / futures price * futures Beta) 

然后得到-463.19,所以是short 463份equity futures contracts。

1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年06月01日

你这么做也可以的,何老师也说了先后顺序中四舍五入导致结果的微小差异没问题的,不用担心。

 

 

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