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JerryxieCFA · 2019年06月01日

PZ2018123101000050?

对“用市场价格来验证二叉树利率的准确性”这句话,没有理解。

既然有了准确的市场价格,还用二叉树做什么?


谢谢

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年06月02日

我们首先要对benchmark二叉树进行calibration,只有当利用benchmark二叉树的折现求和值等于benchmark bond的市场价格时,才验证了benchmark二叉树是正确的。在这个被校验准确的benchmark二叉树的基础上加上Spread得到的二叉树才能对剩下其他的bond进行估值。

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