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tybb · 2019年05月31日

reading34 1.4

我不知道为什么f(2,1)大于f(1,2)和f(1,1)
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月02日

这道题就是简单的计算,从spot rate推导至forward rate的过程。计算出每一个forward rate然后进行比较即可。现在求f(1,1),(1+S1)*(1+F(1,1))=(1+S2)^2,代入S1和S2,可以求得F(1,1)=5%;求f(2,1),(1+S2)^2*(1+f(2,1))=(1+S3)^3,求得F(2,1)=7.03%。

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