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tybb · 2019年05月31日

reading34 1.4

  1. CFA II
  2. Fixed Income
我不知道为什么f（2，1）大于f（1，2）和f（1，1）
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月02日

这道题就是简单的计算，从spot rate推导至forward rate的过程。计算出每一个forward rate然后进行比较即可。现在求f(1,1)，(1+S1)*(1+F(1,1))=(1+S2)^2,代入S1和S2，可以求得F(1,1)=5%；求f(2,1),（1+S2)^2*(1+f(2,1))=(1+S3)^3，求得F(2,1)=7.03%。

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