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考拉 · 2019年05月31日

为什么1%var要比5%var 更 conservative 

  1. CFA III
  2. Risk
经典题 risk management 2.1题，为什么下面第二句话是对的？我的理解是当1%var 时，分位点数值越大，并有99% confidence that …at most … 信心那么大，更激进了啊  
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吴昊_品职助教 · 2019年06月03日

原先是5%的概率会超过VAR，现在是1%的概率会超过分位点。说明我们把不可控的极端损失控制在一个更小的概率中，我们更为保守了。


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