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Rainyroon · 2019年05月31日

hedged portfolio如何计算方差？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
2019年三级真题2015年9B， standard deviation of hedged portfolio 不是应该是组合的方差乘以hedged return吗？按照何老师说的如下公式： 为什么答案里直接是portfolio standard deviation？
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月01日

何老师说的公式是从精确的RDC公式推导出来的: RDC=RFC+RFX+RFC*RFX

参考答案是从近似的RDC推导出来的，RDC≈RFC+RFX。

从计算的角度来看，近似和精确的公式所得的结果差别不大。这道题以及这两种方法在经典题中讲解过，在无答案版第20页。建议再听一下。

Rainyroon · 2019年06月01日

明白了呢，谢谢解答！

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