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chevalier913 · 2019年05月31日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问α是非系统性风险系数，β是系统性风险系数吗
韩韩_品职助教 · 2019年06月01日
同学您好：
β就是衡量系统性风险系数，但α在此处代表的是由主动管理带来的超额收益，这块内容3级会展开讲解。
NO.PZ2018062008000004 问题如下 Alternative investment fun are generally manageby: A.actively. B.assuming thmarkets are efficient. C.focusing on beta ivers of return A is correct.另类投资品的指数存在很多bias，难以有效追踪获得被动收益；同时，另类投投资要求较高的专业技能和经验，所以一般都进行主动管理，A正确；而B是假设市场是有效的，根据市场有效假说， 如果市场是完全有效的，那么连基本面研究都是没有用的，没有人可以通过主动管理获得α收益；C说要获得一个β收益，这是描述做被动投资，另类投资通常都是主动管理，不符合题目描述，所以B和C都不正确。 c的描述是不是在锁定特定风险因子进行投资，类似于对冲基金的模式呢
