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Ninon_2018 · 2019年05月31日

2017年mock上午卷

题目背景: 问题: 答案: 疑问:答案说只有coupon payment day才有现金流交换 那么题目背景里说的刚开始现金交换就是错的 这道题解析看不太懂 
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月31日

同学你好,我感觉这道题目有点问题。A选项应该也不正确。这是17年模考题,模考题有很多不严谨的地方,先不用纠结它。

Ninon_2018 · 2019年05月31日

你好, 我不纠结答案。但是我不理解c选项背后代表什么。我的意思是 我不知道C选项是什么意思 如何实现或不能实现 请问可以解释一下原理吗

包包_品职助教 · 2019年05月31日

C选择的说法其实是正确的。C选项的意思是我们可以合成一个swap ,通过一个forward 合约的组合或者通过标的资产。由于Swap 合约其实可以看成是一系列的远期合约,所以他可以用一系列的forward 合约合成,比如说我们可以签定2个FRA 合约来合成一个2期的swap 。

包包_品职助教 · 2019年05月31日

另外我们也可以直接通过买卖标的资产来合成swap ,比如说对于一个currency swap ,我们可以直接和一个对手方签订多期买卖货币的合同来合成一个currency swap

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